Abstrak


Pendeteksian krisis keuangan di Indonesia berdasarkan indikator impor dan ekspor menggunakan gabungan model volatilitas dan markov switching


Oleh :
Dwi, Sisca Rahma - M01 - Fak. MIPA

<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]-->

PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR IMPOR DAN EKSPOR MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING

 

Sisca Rahma Dwi, Sugiyanto, dan Yuliana Susanti

Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Sebelas Maret

 

ABSTRAK. Indonesia mengalami krisis keuangan terparah pada pertengahan Juli tahun 1997. Akibat dari krisis tersebut, diperlukan sistem pendeteksian krisis keuangan. Krisis keuangan dapat dideteksi berdasarkan beberapa indikator, diantaranya  impor dan ekspor.Berdasarkanimpor dan ekspor dari tahun 1987 sampai 2015, pergerakan indikator tersebutdapat dimodelkan dengan SWARCH tiga state.Hasil penelitian menunjukkan bahwamodel SWARCH(3,1) mampu mendeteksi krisis yang terjadi di Indonesia serta terdapat hubungan antara kondisi indikatortersebut dalam mendeteksi krisis. Hasil pendeteksian diperoleh pada tahun 2016Indonesia rawan terjadi krisis keuangan.

Kata kunci : krisis, impor,ekspor,SWARCH, rawan krisis

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:IN; mso-fareast-language:IN;} </style>