PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR IMPOR DAN EKSPOR MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING
Sisca Rahma Dwi, Sugiyanto, dan Yuliana Susanti
Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Sebelas Maret
ABSTRAK. Indonesia mengalami krisis keuangan terparah pada pertengahan Juli tahun 1997. Akibat dari krisis tersebut, diperlukan sistem pendeteksian krisis keuangan. Krisis keuangan dapat dideteksi berdasarkan beberapa indikator, diantaranya impor dan ekspor.Berdasarkanimpor dan ekspor dari tahun 1987 sampai 2015, pergerakan indikator tersebutdapat dimodelkan dengan SWARCH tiga state.Hasil penelitian menunjukkan bahwamodel SWARCH(3,1) mampu mendeteksi krisis yang terjadi di Indonesia serta terdapat hubungan antara kondisi indikatortersebut dalam mendeteksi krisis. Hasil pendeteksian diperoleh pada tahun 2016Indonesia rawan terjadi krisis keuangan.
Kata kunci : krisis, impor,ekspor,SWARCH, rawan krisis
