Penulis Utama : Agus Prabowo Mursito
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2003
Judul : Analisis spread suku bunga nominal dan determinan inflasi dalam kerangka kenijakan perekonomian Indonesia
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak.Ekonomi - 2003
Kolasi : xv, 122 hal.: ilus., lamp., tab.
Sumber : UNS-Fak.EKonomi NIM F0199014
Subyek : INFLASI
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh vaariabel-variabel ekonomi yang dapat menjelaskan perubahan atau variasi tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai variabel dependen. Adapun variabel penjelas (independen) yang digunakan sebagai kontrol adalah tingkat suku bunga SBI, spread suku bunga nominal (SBI) dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Model persamaan yang digunakan sebagai analisis dibagi menjadi 2 dengan tujuan bahwa pada Persamaan I digunakan sebagai analisis umum mengenai pengaruh variabel penjelas, sedangkan Persamaan II digunakan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan serta pengaruh spread suku bunga nominal (SBI) dengan tingkat inflasi IHK beberapa selang waktu mendatang. Hasil dari Persamaan II hanya akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat indikatif, sebab guna menarik kesimpulan secara lebih mendalam diperlukan analisis mengenai spread suku bunga dengan jarak yang beragam dan jangka waktu yang panjang.

Guna mengetahui semua dugaan awal (hipotesis) dan menjawab tujuan penelitian diatas, dilakukan analisis terhadap data runtun waktu (time series) bulanan sekunder tingkat inflasi IHK, suku bunga SBI, spread suku bunga nominal (SBI) dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mulai bulan Oktober 1998 sampai dengan bulan Mei 2003. Alat analisis yang dipakai adalah model regresi koreksi kesalahan (Error Correction Model - ECM), yang dapat digunakan untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Dari analisis dengan metode ECM dapat diketahui besar penyesuaian jangka panjang variabel penjelas dalam menjelaskan variasi tingkat inflasi IHK.

Melalui analisis Persamaan I dan Persamaan II dengan model Regresi Error Correction Model (ECM), diperoleh keismpulan bahwa variabel suku bunga SBI, spread suku bunga SBI dan kurs secara bersama-sama mempengaruhi inflasi IHK. Untuk jangka panjang ketiga variabel tersebut secara individu tidak signifikan dalam mempengaruhi tingkat inflasi IHK, sedangkan dalam jangka pendek ketiga variabel tersebut mempengaruhi tingkat inflasi IHK secara signifikan pada tingkat kesalahan 1%.

Untuk Persamaan II yang secara khusus menekankan pada hubungan/ predikatabilitas spread suku bunga SBI terhadap inflasi IHK, diperoleh temuan bahwa variasi spread suku bunga dapat menjelaskan variasi inflasi IHK untuk jangka waktu 8 dan 12 bulan kedepan. Koefisien jangka panjang yang diperoleh melalui penurunan dari koefisien jangka pendek, menunjukkan bahwa hubungan antara spread suku bunga SBI dengan inflasi IHK sesuai dengan hipotesis awal, yaitu terdapat hubungan positif. Jangka waktu 8 dan 12 bulan tersebut dapat dijadikan indikasi awal adanya kemampuan prediksi spread suku bunga SBI terhadap tingkat inflasi IHK di masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, sesuai tujuan khusus dari model Persamaan II, disarankan pelaku ekonomi dapat menggunakan spread suku bunga SBI sebagai indikator variasi tingkat inflasi IHK dengan selang waktu 8 dan 12 bulan mendatang, dengan catatan bahwa tingkat penjelasan yang diperoleh belum menunjukkan nilai yang optimal.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Dra. Yunastiti P, MP.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Ekonomi dan Bisnis