Diversifikasi Kredit dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Risiko Bank : Studi Empiris pada Perbankan di Indonesia

Oleh :
Eka Dyah Setyaningsih - T402008007 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh diversifikasi kredit terhadap kinerja bank dan kinerja bank yang disesuaikan dengan risiko pada industri perbankan Indonesia, serta menguji pengaruh proporsi kredit berdasarkan jenis penggunaan, yaitu kredit konsumsi, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Penelitian menggunakan data panel 75 bank umum konvensional selama periode 2013–2023 dengan 788 observasi. Diversifikasi kredit diukur menggunakan Herfindahl–Hirschman Index (HHI), kinerja bank menggunakan Return on Assets (ROA), dan kinerja bank yang disesuaikan dengan risiko menggunakan Risk-Adjusted Return on Assets (RAROA). Estimasi utama menggunakan Fixed Effect Model (FEM), dengan robustness test melalui proksi alternatif, pengujian nonlinier, dan System Generalized Method of Moments (System GMM).Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap RAROA. Kredit konsumsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, kredit modal kerja tidak berpengaruh signifikan, sedangkan kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Ketiga jenis kredit tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap RAROA. Hasil robustness test menunjukkan bahwa diversifikasi kredit juga berpengaruh positif terhadap stabilitas bank (Z-Score Alt) dan kredit konsumsi berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja bank (ROE), tidak terdapat hubungan nonlinier antara diversifikasi kredit dengan kinerja maupun kinerja yang disesuaikan dengan risiko, dan arah hubungan diversifikasi kredit terhadap ROA tetap konsisten dalam estimasi System GMM.Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap financial intermediation theory dengan menunjukkan bahwa manfaat diversifikasi kredit pada perbankan Indonesia lebih tercermin pada peningkatan kinerja yang disesuaikan dengan risiko dan stabilitas bank daripada peningkatan profitabilitas secara langsung. Temuan ini mengimplikasikan bahwa strategi diversifikasi kredit perlu diarahkan pada penguatan kualitas portofolio dan manajemen risiko, selain peningkatan volume penyaluran kredit.Kata kunci: Diversifikasi kredit, Kinerja bank, Kinerja bank yang disesuaikan dengan risiko, Perbankan Indonesia.