Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan secara konsisten masuk dalam indeks LQ45 dari tahun 2016 hingga 2023.
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, memilih 155 data observasi dari perusahaan perbankan yang secara konsisten terdaftar dalam indeks LQ45. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan triwulanan yang diperoleh dari situs resmi BEI dan perusahaan terkait. Model fixed effect diterapkan setelah melakukan uji Chow dan Hausman untuk menentukan model analisis yang tepat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit yang diukur dengan non-performing loan (selanjutnya disingkat NPL) berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank yang diukur dengan return to assets (selanjutnya disingkat ROA). Risiko likuiditas yang diukur dengan loan-to-deposit ratio (selanjutnya disingkat LDR) menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank, dan risiko operasional yang diukur dengan beban operasional terhadap pendapata operasional (selanjutnya disingkat BOPO) berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank. Temuan ini menekankan pentingnya manajemen perbankan untuk memahami dampak risiko kredit dan operasional demi stabilitas dan menghindari kegagalan. Hasil ini menyoroti pentingnya manajemen perbankan untuk memahami efek dari risiko kredit dan operasional untuk memastikan stabilitas dan mencegah kegagalan. Terlepas dari anggapan umum, likuiditas tinggi saja tidak menjamin hasil yang positif, sehingga memerlukan manajemen risiko yang efektif untuk mengatasi likuiditas dan risiko terkait lainnya.
