Pemilihan
presiden tahun 2024 memiliki kandungan informasi yang dapat menciptakan reaksi
di pasar saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar pada
saham indeks kompas100 pada sekitar peristiwa pemilihan presiden 2024 yang
diukur dengan abnormal return dan bid-ask
spread saham di Bursa Efek Indonesia. Metode event study akan digunakan untuk melihat rekasi pasar pada saham
kompas100. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100
perusahaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat abnormal return
yang signifikan di sekitar tanggal pengumuman. Begitu juga dengan bid-ask
spread yang menunjukan hasil yang signifikan pada hari sekitar tanggal
pengumuman. Hasil uji beda menunjukan terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal
return sebelum dan sesudah peristiwa. Sedangkan bid-ask spread menunjukan tidak terdapat
perbedaan pada sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden 2024.
