Model arima dan artificial neural network studi kasus : memprediksi kurs euro

Oleh :
Nour Layla - M0103008 - Fak. MIPA

ABSTRAK Meningkatnya permintaan investor global terhadap instrumen investasi yang ada di zona euro telah mengangkat nilai tukar euro secara tajam terhadap dollar AS. Prediksi kurs euro akan sangat bermanfaat bagi spekulator mata uang, pedagang valuta dan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan investasi dalam bentuk euro. Tujuan dari penelitian ini adalah memprediksi kurs euro menggunakan model ARIMA (integrated autoregressive moving average) dan model ANN (artificial neural network) dengan algoritma Levenberg-Marquardt. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kurs tengah rupiah terhadap euro yang diambil dari website www.bi.go.id, sebanyak 85 data. Langkah-langkah dalam pembentukan model ARIMA antara lain pemeriksaan kestasioneran model, estimasi parameter dan pemeriksaan kecukupan model. Adapun pembentukan model ANN melalui tahap preprocessing dan proses pelatihan sehingga diperoleh model terbaik berdasarkan AIC (Akaike’s information criterion) dan SBC (Schwartz bayesian criterion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil prediksi nilai tengah rupiah terhadap euro menggunakan model ANN dengan 6 neuron input dan 1 neuron hidden lebih akurat daripada model ARIMA (1,1,1) berdasarkan kriteria pembanding MSE (mean square error) dan MAPE (mean absolute percentage error). Kata kunci : ARIMA, Artificial Neural Network, algoritma Levenberg-Marquardt.