Order Selection and Parameter Estimation for Moving Average process using simulated annealing

Oleh :
Suparman - - Fak. MIPA

dalam artikel ini di berikan suatu metode bayesian baru untuk mengestimasi para meter dari proses MA. Pendekatan di sini berdasarkan pada simulasi Markov Chain Monte Carlo dan memberikan etimasi untuk model parameter dan order q dari proses MA. Kumpulan data sintesis di analisa. Lebih lanjut, teknik yang dilakukan adalah working in blind, hyper parameter dari distribusi diper baharui selama simulasi. Hyperparameter of the a priori distributions being update during the simulation