Saham menjadi
salah satu instrumen keuangan yang diminati oleh masyarakat. Harga saham sering
mengalami fluktuasi sehingga analisis peramalan harga saham yang akurat
diperlukan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi. Salah satu
metode yang dapat digunakan untuk meramalkan harga saham yaitu metode Hybrid
Autoregressive Integrated Moving Average - Fuzzy Time Series Cheng (Hybrid ARIMA – FTS Cheng). Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk memodelkan dan meramalkan harga saham Grab
Holdings Inc. menggunakan model Hybrid ARIMA-FTS Cheng. Model ARIMA
digunakan untuk memodelkan komponen linear, namun model ARIMA tidak dapat
menangkap struktur data yang nonlinear, sehingga residu dari model ARIMA dimungkinkan
mengandung struktur nonlinear. Model FTS Cheng mampu mengatasi permasalahan
nonlinearitas dalam residu model ARIMA. Data yang digunakan adalah data harga
saham Grab Holdings Inc. sebanyak 83 data periode 1 Maret – 28 Juni 2024. Data
dibagi menjadi dua, yaitu pertama data training menggunakan data periode
1 Maret 2024 – 13 Juni 2024, dan kedua data testing yang menggunakan
data periode 14 juni 2024 – 28 Juni 2024. Pemodelan pertama menggunakan model
ARIMA. Pemodelan kedua dilakukan pada residu ARIMA dengan FTS Cheng. Peramalan hybrid
diperoleh dengan menjumlahkan hasil ramalan model ARIMA dan FTS Cheng. Evaluasi
peramalan didasarkan pada nilai MAPE. Hasil dari penelitian ini adalah model hybrid
ARIMA(1,1,0)-FTS Cheng dan ARIMA(0,1,1)-FTS Cheng dapat meramalkan harga saham
Grab Holdings Inc. dengan baik karena nilai MAPE pada data testing yang
kecil, yaitu masing-masing 1,39?n 2,79%.
