Pengaruh modal bank, total aktiva, dan kredit yang diberikan terhadap risiko bank (studi empiris pada bank yang terdaftar di bursa efek indonesia Tahun 2003 - 2007)

I., Donny Prasetyo

ABSTRAK Penelitian ini menguji pengaruh dari modal bank, total aktiva, dan kredit yang diberikan bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap risiko bank. Selain pengujiannya dilakukan secara parsial, juga dilakukan pengujian secara simultan. Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Sampel sejumlah 21 perusahaan perbankan terpilih sebagai sampel terakhir berdasarkan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah modal, aktiva, kredit, dan NPL sebagai proxy atas risiko bank. Analisis data dilakukan dengan meregresi modal, aktiva, dan kredit atas NPL. Hasil uji hipotesis simultan menunjukkan bahwa variable bebas dalam persamaan regresi tersebut mempengaruhi variable terikat secara bersama-sama sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternative diterima. Sedang dalam uji hipotesis secara parsial hanya variable aktiva dan kredit yang diberikan saja yang memiliki pengaruh terhadap NPL. Dengan kata lain hipotesis alternative aktiva dan kredit yang diberikan diterima sedangkan hipotesis alternative modal bank tidak diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergerakan rasio kredit macet dipengaruhi oleh pergerakan total aktiva dan jumlah kredit yang diberikan oleh bank sedangkan besarnya pergerakan modal bank tidak berpengaruh. Implikasi dari temuan ini adalah menerapkan manajemen asset yang baik selain terus memperbaiki manajemen kredit. Kata kunci: NPL, ALMA, Aktiva, Modal, Kredit yang diberikan ABSTRACT This study examines the effect of bank capital, total assets, and loans of banks that are listed in Indonesia Stock Exchange on bank risk. In addition to testing done partially, also be tested simultaneously. The population of this study is the overall banking companies listed in Indonesia Stock Exchange during the study period. A total sample of 21 banking companies based on the last sample was selected as a purposive sampling method. The data used is the capital, assets, credit, and the NPL as a proxy for bank risk. Data analysis was performed with regressing capital, assets, and credit for NPL. Simultaneous hypothesis test results indicate that the free variable in the regression equation affect the variables are bound together so that the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis accepted. Being in the hypothesis test partially is only variable assets and loans who has influence on the NPL. In other words, the alternative hypothesis of assets and loans are received by the bank's capital while the alternative hypothesis is not accepted. The results of this study indicate that the movement of bad debt ratio is affected by the movement of total assets and total loans granted by banks while the banks do not influence the movement of capital. The implications of these findings are to implement good asset management in addition to continue to improve credit management. Keywords: NPL, ALMA, Aktiva, Modal, Kredit yang diberikan

Abstrak

Pengaruh modal bank, total aktiva, dan kredit yang diberikan terhadap risiko bank (studi empiris pada bank yang terdaftar di bursa efek indonesia Tahun 2003 - 2007)