Analisis pengaruh rasio camel terhadap ekspansi kredit bank umum milik negara dan bank umum swasta nasional periode 2004-2008

Oleh :
Eka Nurhudawaty - F0205074 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

ABSTRAK Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh rasio CAMEL, yaitu Rasio Permodalan, Rasio Aktiva Produktif, Rasio Rentabilitas, dan Rasio Likuiditas terhadap ekspansi kredit Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional. Selain itu juga untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan ekspansi kredit antara kelompok Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional. Dalam penelitian ini rasio CAMEL sebagai variabel independen yang meliputi CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO dan LDR diduga berpengaruh terhadap ekspansi kredit Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional sebagai variabel dependen. Data penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari Direktori Bank Indonesia tahun 2004-2008. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling. Dengan teknik pengambilan sampel yang telah ditentukan diperoleh 47 perbankan yang memenuhi kriteria untuk diambil sebagai sampel yang terdiri dari empat Bank Umum Milik Negara dan 43 Bank Umum Swasta Nasional. Sebelum melakukan uji hipotesis yang dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan Mann-Whitney test, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik sebagai analisis pendahuluan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari rasio CAR, NPL, ROE, NIM, ROA, BOPO, dan LDR tahun 2004-2008 secara serentak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu ekspansi kredit Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional. Adapun secara parsial, rasio CAR hanya berpengaruh signifikan terhadap ekspansi kredit pada tahun 2008. Rasio NPL pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan keseluruhan tahun 2004-2008 berpengaruh signifikan terhadap ekspansi kredit. Rasio ROE berpengaruh signifikan terhadap ekspansi kredit pada tahun 2006, 2007 dan keseluruhan tahun 2004-2008. Rasio NIM sama sekali tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspansi kredit. Rasio ROA hanya berpengaruh signifikan terhadap ekspansi kredit pada tahun 2008. Rasio BOPO hanya berpengaruh signifikan terhadap ekspansi kredit pada tahun 2007. Dan rasio LDR berpengaruh signifikan terhadap ekspansi kredit Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional pada tahun 2004, 2007, 2008 dan keseluruhan tahun 2004-2008. Berdasarkan uji Mann-Whitney (U Test) dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan ekspansi kredit diantara Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional tahun 2004-2008. Kata Kunci: rasio CAMEL (CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO dan LDR), Ekspansi Kredit ABSTRACT This research has the objective to determine the effect of CAMEL ratios, namely Capital Ratio, Ratio of Productive Assets, Profitability Ratio and Liquidity Ratio of credit expansion and the State-Owned Commercial Banks National Private Banks. In addition, to determine whether there is credit expansion differences between the groups of State-Owned Commercial Banks and the National Private Banks. In this study CAMEL ratios as independent variables which include CAR, NPLs, ROA, ROE, NIM, ROA and LDR predicted effect on credit expansion and the State-Owned Commercial Banks National Private Banks as the dependent variable. Data of this study are secondary data in the form of annual financial statements obtained from the Directory of Bank Indonesia in 2004-2008. The sampling technique in this study were taken with a purposive sampling method. With a sampling technique that has been determined acquired 47 banks that meet the criteria to be taken as a sample consisting of four state owned commercial banks and 43 private bank. Prior to hypothesis testing is done by multiple linear regression analysis and Mann-Whitney test, the first test and classical assumption of normality as a preliminary analysis. Results showed that the independent variables consisted of CAR, NPL, ROE, NIM, ROA, ROA, and LDR years 2004-2008 simultaneously have a significant influence on the dependent variable is credit expansion and the State-Owned Commercial Banks National Private Banks. The partially, CAR only significant effect of credit expansion in 2008. NPL ratio in 2004, 2005, 2006, 2007 and 2004-2008 overall significant effect on credit expansion. The ratio ROE significant impact on credit expansion in 2006, 2007 and overall for the period 2004-2008. NIM ratio had no significant effect on credit expansion. ROA ratio is only significant effect of credit expansion in 2008. ROA ratio is only significant effect of credit expansion in 2007. And LDR significant effect on credit expansion, the State Owned Commercial Banks and Private Banks National in 2004, 2007, 2008 and whole year of 2004-2008. Based on Mann-Whitney (U Test) can be seen that there is a difference between credit expansion and the State-Owned Commercial Banks National Private Banks in 2004-2008. Keywords: CAMEL ratio (CAR, NPLs, ROA, ROE, NIM, ROA, and LDR), Credit Expansion