Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Pada Indeks Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia

Oleh :
Chatarina Octaviani - F0305041 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return saham pada indeks saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan (2) untuk mengetahui apakah terdapat abnormal return pada indeks saham tersebut. Hari perdagangan dalam penelitian ini antara lain Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Populasi dalam penelitian ini adalah saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel diambil dengan metode purposive sampling. Sampel terdiri dari 34 saham yang masuk dalam LQ45 selama tahun penelitian 2008. Pengujian pengaruh hari perdagangan terhadap return saham dilakukan dengan menguji koefisien regresi variabel hari perdagangan (hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat) dalam model regresi yang diperlakukan sebagai variabel dummy dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis data menunjukkan bahwa : 1). hari perdagangan berpengaruh signifikan terhadap return saham LQ45. 2). ada terdapat abnormal return pada indeks saham LQ45 untuk tahun 2008. Kata kunci : hari perdagangan, return saham, abnormal return.