ABSTRAK
Model regresi multivariat merupakan model regresi dengan lebih dari satu variabel respon yang saling berkorelasi. Nilai parameter model tersebut tidak diketahui sehingga dilakukan estimasi. Metode Bayesian dapat digunakan untuk menentukan estimasi parameter model tersebut. Pada metode Bayesian terdapat dua distribusi yaitu distribusi prior dan distribusi posterior. Distribusi posterior dipengaruhi pemilihan distribusi prior. Jika informasi parameter diketahui, maka digunakan distribusi prior informatif.
Tujuan penelitian ini untuk mengestimasi parameter model regresi multi- variat menggunakan metode Bayesian dengan distribusi prior informatif serta menerapkan estimasi parameter tersebut pada data kurs tengah Great Britain Poundsterling (GBP) dan United States Dollar (USD) tahun 2010-2016. Dis- tribusi prior dalam penelitian ini yaitu normal multivariat dan invers Wishart. Selanjutnya distribusi prior tersebut dikalikan dengan fungsi likelihood untuk me- nentukan distribusi posterior. Berdasarkan distribusi posterior ditentukan distri- busi posterior marginal.
Estimasi parameter model regresi multivariat ditentukan melalui ekspektasi variabel random fungsi distribusi posterior marginal. Namun dalam penentuan nilai ekspektasi variabel tersebut terdapat integral dari fungsi yang sulit ditentukan nilainya. Dengan demikian dilakukan pendekatan dengan pem- bangkitan sampel. Sampel tersebut dibangkitkan mendekati distribusi posterior menggunakan metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algoritme Gibbs sampling.
Kata Kunci: Model Regresi Multivariat, Metode Bayesian, Distribusi Prior, Dis Tribusi Posterior.
