Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon positif maupun negative dari investor dalam menanggapi suatu informasi penting terhadap saham perbankan di Indoensia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 perusahaan perbankan yang terdaftar dalam indeks infobank15. Untuk mengetahui respon investor digunakan metode event study yaitu dengan abnormal return serta didukung oleh alat bantu lain yaitu trading volume activity.
Penelitian ini mengguankan metode analisis uji beda yaitu Wilcoxon signed rank test yang memberikan hasil berbeda signifikan pada setiap komponen yang di uji. Hal ini berarti bahwa adanya informasi tersebut memberikan respon yang positif bagi investor sehingga terjadi adanya kegiatan transaksi yang tidak biasa. Sehingga peristiwa pemilu Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai informasi yang penting dan berpengaruh terhadap saham perbankan di Indonesia.
Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa data yang digunakan hanya berpacu pada perusahaan perbankan saja, sehingga mungkin saja akan ditemukan hasil yang berbeda jika dilakukan pengujian pada bidang atau perusahaan lain.
