Deteksi Krisis Mata Uang di Thailand Menggunakan Model Gabungan Markov Switching dan GARMACH
Penulis Utama
:
Hanandysa Rayhan Fadhlurrohman
NIM / NIP
:
M0720034
×<p>Krisis mata uang di Thailand terjadi pertama kali pada Juli 1997 setelah Thailand mengalami devaluasi mata uang Baht. Krisis tersebut kemudian menyebar ke negara lainnya. Selain itu, krisis global 2008 dan pandemi COVID-19 juga memberikan dampak buruk bagi perekonomian Thailand. Berdasarkan beberapa krisis mata uang yang terjadi, metode deteksi krisis sangat diperlukan untuk menjaga keadaan perekonomian Thailand. Model yang dapat digunakan untuk mendeteksi krisis mata uang adalah model gabungan Markov switching dan GARMACH. Penelitian ini menggunakan empat indikator yaitu cadangan devisa, M2 per cadangan devisa, rasio suku bunga pinjaman dan simpanan, dan ekspor. Pemodelan dilakukan secara univariat pada masing-masing indikator. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk model gabungan Markov switching dan GARMACH pada setiap indikator dan melihat indikator yang mampu dan tidak mampu mendeteksi krisis mata uang. Secara spesifik, model gabungan yang terbentuk untuk setiap indikator adalah MS-GARMACH(2,1,1) untuk indikator cadangan devisa dan rasio suku bunga pinjaman dan simpanan, MS-ARMACH(2,2) untuk indikator M2 per cadangan devisa, dan MS-ARMACH(2,1) untuk indikator ekspor. Model gabungan tersebut menghasilkan smoothed probability yang dapat digunakan untuk memprediksi krisis mata uang. Model MS-GARMACH(2,1,1) dapat memprediksi krisis, sedangkan model MS-ARMACH(2,2) dan MS-ARMACH(2,1) tidak dapat memprediksi krisis. Hasil prediksi dengan indikator cadangan devisa dan rasio suku bunga pinjaman dan simpanan menunjukkan bahwa tidak ada krisis pada tahun 2023 dan 2024. <br></p>
×
Penulis Utama
:
Hanandysa Rayhan Fadhlurrohman
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
M0720034
Tahun
:
2024
Judul
:
Deteksi Krisis Mata Uang di Thailand Menggunakan Model Gabungan Markov Switching dan GARMACH
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - Fak. MIPA - 2024
Program Studi
:
S-1 Statistika
Kolasi
:
Sumber
:
Kata Kunci
:
krisis mata uang; Markov switching; volatilitas; smoothed probability
