Salah satu komponen dalam pasar modal adalah saham PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Data harga saham perusahaan ini memiliki pola data yang berfluktuasi, sehingga dibutuhkan peramalan yang memiliki banyak manfaat kepada pelaku ekonomi termasuk investor, pemerintah, dan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan menerapkan model hibrida ARIMA – Neural Network untuk meramalkan harga saham BRI. Data diramalkan menggunakan model ARIMA(1,1,0) kemudian dihitung residu. Residu dari model ARIMA digunakan sebagai input dalam peramalan model Neural Network. Hasil peramalan kedua metode tersebut digabungkan menjadi peramalan model hibrida ARIMA(1,1,0) – NN(5,50,1) yang memiliki nilai MAPE sebesar 0,77% pada data testing. Model ARIMA memiliki nilai MAPE sebesar 0,81% pada data testing. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hibrida memiliki nilai MAPE yang lebih kecil dalam meramalkan harga saham BRI.