Pemodelan tarch dan egarch pada nilai tukar kurs euro terhadap rupiah

Hestiningtyas, Retno

× ABSTRAK. Nilai tukar kurs euro terhadap rupiah merupakan deretan observasi variabel random yang dapat dinyatakan sebagai data runtun waktu. Hal ini disebabkan data tersebut merupakan himpunan observasi yang terurut. Data kurs euro yang digunakan dalam penelitian ini adalah data untuk periode 28 Januari 2002 sampai 15 Oktober 2009. Data tersebut mempunyai sifat heteroskedastisitas. Di samping itu, terdapat kondisi leverage effect, yaitu kondisi bad news dan good news yang tidak simetris terhadap volatilitasnya. Oleh karena itu, model yang cocok digunakan pada data ini adalah model TARCH dan EGARCH. Kedua model yang cocok tersebut dipilih berdasarkan nilai Akaike Info Criterion (AIC) dan Schwarz Criterion (SC). Selanjutnya keduanya digunakan untuk meramalkan data periode 16 Oktober sampai 22 Oktober 2009 sebagai data uji. Model yang cocok digunakan adalah model TARCH(2,1) dengan AR(1), model TARCH(2,1) dengan MA(1) dan model EGARCH(1,1) dengan AR(1). Hasil perbandingan ramalan menggunakan TARCH dan EGARCH menunjukkan bahwa yang lebih cocok adalah TARCH(2,1) dengan MA(1). Hal ini dapat dilihat dari nilai Mean Squared Error (MSE) yang terkecil. Kata kunci : TARCH, EGARCH, heteroskedastisitas, leverage effect, keasimetrisan.

×

Penulis Utama	:	Retno Hestiningtyas
Penulis Tambahan	:	-
NIM / NIP	:	M0106061
Tahun	:	2010
Judul	:	Pemodelan tarch dan egarch pada nilai tukar kurs euro terhadap rupiah
Edisi	:
Imprint	:	Surakarta - FMIPA - 2010
Program Studi	:	S-1 Matematika
Kolasi	:
Sumber	:	UNS-FMIPA Jur. Matematika-M.0106061-2010
Kata Kunci	:
Jenis Dokumen	:	Skripsi
ISSN	:
ISBN	:
Link DOI / Jurnal	:	-
Status	:	Public
Pembimbing	:	1. Winita Sulandari, M.Si 2. Drs. Sutrima, M.Si
Penguji	:
Catatan Umum	:	18/2010
Fakultas	:	Fak. MIPA

×

File	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.