×Harga saham pada TELKOM merupakan deretan observasi variabel random yang dapat dinyatakan sebagai data runtun waktu karena merupakan himpunan observasi yang terurut. Dalam data finansial khususnya data harga saham TELKOM biasanya data tersebut mengandung unsur heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menggambarkan suatu fluktuasi harga yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Keadaan demikian dapat diestimasi menggunakan model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH). Model ini pertama kali dikembangkan oleh Engle (1982). Gagasan dari Engle, et al (1987) tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan suatu model yang disebut Autoregressive Conditional Heteroscedasticity in Mean (ARCH-M). Model ARCH-M adalah model dengan variansi bersyarat atau deviasi standar dimasukkan ke dalam persamaan mean. Data yang digunakan adalah data mingguan tanggal 25 Februari 2008 sampai 12 April 2010 (http://finance.yahoo.com/q/pr?s=TLK). Hasil penelitian bahwa model yang cocok adalah model ARCH(1)-M. Ramalan berdasar model tersebut untuk harga saham TELKOM bulan April sampai Mei 2010 mempunyai nilai MSE adalah Rp 2.387,00.
Kata kunci : HETEROSKEDASTISITAS, ARCH, ARCH-M.
×
Penulis Utama
:
Dhesi Lilia Ayu Nawangsari
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
M0106036
Tahun
:
2011
Judul
:
Prediksi Harga Saham Telkom dengan Arch-M
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - FMIPA - 2011
Program Studi
:
S-1 Matematika
Kolasi
:
Sumber
:
UNS-FMIPA Sains Matematika-M.0106036-2011
Kata Kunci
:
Jenis Dokumen
:
Skripsi
ISSN
:
ISBN
:
Link DOI / Jurnal
:
-
Status
:
Public
Pembimbing
:
1. Winita Sulandari, M.Si 2. Sri Kuntari, M.Si
Penguji
:
Catatan Umum
:
Fakultas
:
Fak. MIPA
×
File
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
