Estimasi Parameter Pada Model Data Panel Dinamikmenggunakan Arellano-Bond Gmm (Generalized Method Of Moments)
Penulis Utama
:
Hayu Susilowati
NIM / NIP
:
M0106041
×Banyak perilaku ekonomi mempunyai hubungan dinamik, misalnya
permintaan dinamik pada gas alam, permintaan dinamik pada bensin, dan listrik
rumah tangga.Analisis data panel untuk persoalan tersebut menggunakan model data
panel dinamik. Salah satu estimator pada model data panel dinamik yaitu Arellano-
Bond GMM (Generalized Method of Moments). Estimator Arellano-Bond GMM
sesuai untuk ukuran data yang besar yaitu dengan periode waktu (T) kecil dan jumlah
individu (n) besar, selain itu juga dapat menghilangkan efek individu karena adanya
operasi pembedaan pertama dalam estimasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menentukan estimasi parameter pada model data panel dinamik menggunakan
Arellano-Bond GMM dan menerapkannya pada indeks harga saham dengan variabel
dependen Volume saham dan variabel independennya Open, High, Low, dan Close.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa model data panel dinamik
pada harga saham yaitu Volumei,t= – 0.1223409 Volumei,t-1 –195593.2Openi,t +
452977.2 Highi,t+ 86794.41 Lowi,t – 269414.9 Closei,t.
×
Penulis Utama
:
Hayu Susilowati
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
M0106041
Tahun
:
2011
Judul
:
Estimasi Parameter Pada Model Data Panel Dinamikmenggunakan Arellano-Bond Gmm (Generalized Method Of Moments)
