Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Pada Indeks Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia

Octaviani, Chatarina

× Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return saham pada indeks saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan (2) untuk mengetahui apakah terdapat abnormal return pada indeks saham tersebut. Hari perdagangan dalam penelitian ini antara lain Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Populasi dalam penelitian ini adalah saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel diambil dengan metode purposive sampling. Sampel terdiri dari 34 saham yang masuk dalam LQ45 selama tahun penelitian 2008. Pengujian pengaruh hari perdagangan terhadap return saham dilakukan dengan menguji koefisien regresi variabel hari perdagangan (hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat) dalam model regresi yang diperlakukan sebagai variabel dummy dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis data menunjukkan bahwa : 1). hari perdagangan berpengaruh signifikan terhadap return saham LQ45. 2). ada terdapat abnormal return pada indeks saham LQ45 untuk tahun 2008. Kata kunci : hari perdagangan, return saham, abnormal return.

×

Penulis Utama	:	Chatarina Octaviani
Penulis Tambahan	:	-
NIM / NIP	:	F0305041
Tahun	:	2011
Judul	:	Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Pada Indeks Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia
Edisi	:
Imprint	:	Surakarta - F. Ekonomi - 2011
Program Studi	:	S-1 Akuntansi
Kolasi	:
Sumber	:	UNS-F. Ekonomi Jur. Akuntansi-F.0305041-2011
Kata Kunci	:
Jenis Dokumen	:	Skripsi
ISSN	:
ISBN	:
Link DOI / Jurnal	:	-
Status	:	Public
Pembimbing	:	1. Drs.Sri Hartoko, MBA, Ak
Penguji	:
Catatan Umum	:
Fakultas	:	Fak. Ekonomi dan Bisnis

×

File	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.