Peramalan Harga Saham Bank Rakyat Indonesia Menggunakan Model Logistic Smooth Transition Autoregressive(LSTAR)

Triyono

× Deretan data harga saham Bank Rakyat Indonesia pada periode 10 November 2003 sampai 7 Oktober 2011 mempunyai sifat fluktuatif dan saling dependen. Dalam memodelkan data harga saham dibutuhkan metode runtun waktu yang nonlinear, karena deretan harga saham bank Rakyat Indonesia menunjukkan pola yang cenderung nonlinear. Runtun waktu nonlinear dapat dimodelkan menggunakan Logistic Smooth Transition Autoregressive (LSTAR). Model LSTAR merupakan perluasan dari model Autoregressive. Model STAR yang mempunyai fungsi transisi logistik disebut model LSTAR. Fungsi transisi diperoleh dari hasil uji nonlinearitas model STAR. Tujuan skripsi ini adalah menentukan model runtun waktu nonlinear yang sesuai untuk data harga saham Bank Rakyat Indonesia kemudian menggunakan model tersebut untuk meramalkan harga saham Bank Rakyat Indonesia pada beberapa periode ke depan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus. Data yang digunakan adalah harga saham Bank Rakyat Indonesia. Model yang diperoleh untuk meramalkan harga saham Bank Rakyat Indonesia adalah model LSTAR (1,1). Nilai ramalan data harga saham Bank Rakyat Indonesia untuk 5 periode berikutnya mendekati data aslinya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai data asli untuk 5 periode ke depan berada dalam interval konfidensi 95%, yang berarti tingkat kepercayaan hasil peramalan sebesar 95%. Hal ini diperkuat dengan nilai Mean Absolute Percentage Error(MAPE) relative kecil yaitu 0,7676%. Kata kunci : runtun waktu, nonlinearitas, LSTAR.

×

Penulis Utama	:	Triyono
Penulis Tambahan	:	-
NIM / NIP	:	M0107086
Tahun	:	2012
Judul	:	Peramalan Harga Saham Bank Rakyat Indonesia Menggunakan Model Logistic Smooth Transition Autoregressive(LSTAR)
Edisi	:
Imprint	:	Surakarta - F. MIPA - 2012
Program Studi	:	S-1 Matematika
Kolasi	:
Sumber	:	UNS-F. MIPA Jur. Matematika-M01070862012
Kata Kunci	:
Jenis Dokumen	:	Skripsi
ISSN	:
ISBN	:
Link DOI / Jurnal	:	-
Status	:	Public
Pembimbing	:	1. Drs.Sugiyanto,M.Si 2. Drs.Sutrima,M.Si
Penguji	:
Catatan Umum	:
Fakultas	:	Fak. MIPA

×

File	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.