Perbandingan Perhitungan Value At Risk Menggunakan Model Garch Dan Model Ewma Pada Saham BRI, Tbk Tahun 2004-2008

Rajagukguk, Ariadne Monasari

× Value at Risk (VaR) adalah kerugian maksimum yang akan didapat selama periode waktu tertentu dalam kondisi pasar normal pada tingkat kepercayaan tertentu. Nilai ini dapat digunakan untuk mengestimasi ukuran risiko. Pemodelan volatilitas sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sebelum menghitung VaR. Dalam penelitian ini, dibandingkan nilai VaR data saham dengan volatilitas model GARCH dan model EWMA. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur mengenai perhitungan VaR menggunakan model GARCH dan model EWMA. Kedua model tersebut diterapkan pada data saham BRI untuk selanjutnya digunakan dalam perhitungan VaR. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa model yang sesuai untuk kasus data harga saham BRI yaitu model ARMA(2,1)-GARCH(1,1) dan model EWMA dengan paramater 􀟣 􀵌 0,95. Dengan interval konfidensi 95%VaR dengan estimasi volatilitas EWMA lebih besar dibandingkan dengan model GARCH. Kata kunci : Value at Risk, GARCH, EWMA, volatilitas, data saham

×

Penulis Utama	:	Ariadne Monasari Rajagukguk
Penulis Tambahan	:	-
NIM / NIP	:	M0106030
Tahun	:	2012
Judul	:	Perbandingan Perhitungan Value At Risk Menggunakan Model Garch Dan Model Ewma Pada Saham BRI, Tbk Tahun 2004-2008
Edisi	:
Imprint	:	Surakarta - F. MIPA - 2012
Program Studi	:	S-1 Matematika
Kolasi	:
Sumber	:	UNS-F. MIPA Jur. Matematika-M0106030-2012
Kata Kunci	:
Jenis Dokumen	:	Skripsi
ISSN	:
ISBN	:
Link DOI / Jurnal	:	-
Status	:	Public
Pembimbing	:	1. Winita Sulandari, M.Si 2. Drs.Siswanto, M.Si,
Penguji	:
Catatan Umum	:
Fakultas	:	Fak. MIPA

×

File	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.