Model Markov Switching Egarch Pada Nilai Tukar Euro Terhadap Rupiah

Monalisa, Nanda Putri

× Nilai tukar euro terhadap rupiah memiliki tiga karakteristik, yaitu heteroskedastisitas, kondisi leverage effect dan terdapat perubahan struktur. Pada penelitian ini dikembangkan model bersama markov switching EGARCH (MS-EGARCH) karena dianggap mampu menangkap tiga karakteristik nilai tukar euro terhadap rupiah, yaitu heteroskedastisitas pada residu, kondisi leverage effect, dan perubahan struktur. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan nilai tukar euro terhadap rupiah dengan menggunakan data periode 28 Januari 2002 sampai 24 Oktober 2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan model markov switching dengan model ARMA(1,0) sebagai model rata-rata bersyaratnya dan model EGARCH(1,1) sebagai model volatilitas bersyaratnya merupakan model terbaik untuk meramalkan nilai tukar euro terhadap rupiah.

×

Penulis Utama	:	Nanda Putri Monalisa
Penulis Tambahan	:	1. 2.
NIM / NIP	:	M0108057
Tahun	:	2013
Judul	:	Model Markov Switching Egarch Pada Nilai Tukar Euro Terhadap Rupiah
Edisi	:
Imprint	:	Surakarta - FMIPA - 2013
Program Studi	:	S-1 Matematika
Kolasi	:
Sumber	:	UNS-FMIPA Jur. Matematika-M.0108057-2013
Kata Kunci	:
Jenis Dokumen	:	Skripsi
ISSN	:
ISBN	:
Link DOI / Jurnal	:	-
Status	:	Public
Pembimbing	:
Penguji	:
Catatan Umum	:
Fakultas	:	Fak. MIPA

×

File	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.