Conditional Relation Beta Dan Return Di Pasar Modal Indonesia
Penulis Utama
:
Wisnu Wicaksono
NIM / NIP
:
F0205152
×Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan antara beta dan return dalam
kerangka Capital Assets Pricing Model (CAPM) di Indonesia. Penelitian ini juga
menguji keakuratan Conditional CAPM dibandingkan dengan CAPM versi
konvensional atau Unconditional CAPM.
Obyek yang hendak diteliti yaitu saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
selama kurun waktu Januari 2005 sampai dengan Desember 2009. Penelitian ini
menggunakan indeks LQ45 sebagai kerangka sampel dan mengambil 13
perusahaan sebagai sampel. Data yang terkumpul diolah menggunakan metode
statistik Multiple Regression Analysis dengan alat bantu software Eviews 6.0.
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa beta tidak berpengaruh signifikan pada
return dalam model Unconditional CAPM. Sedangkan dalam Conditional CAPM,
beta berpengaruh signifikan pada return, baik pada saat up market maupun down
market. Perbandingan antara model Unconditional CAPM dengan Conditional
CAPM mengindikasikan bahwa model Conditional CAPM lebih mampu
menjelaskan hubungan antara beta dan return di Pasar Modal Indonesia.
Kata kunci: beta, return, conditional
×
Penulis Utama
:
Wisnu Wicaksono
Penulis Tambahan
:
1. 2.
NIM / NIP
:
F0205152
Tahun
:
2013
Judul
:
Conditional Relation Beta Dan Return Di Pasar Modal Indonesia
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - F. Ekonomi - 2013
Program Studi
:
S-1 Manajemen
Kolasi
:
Sumber
:
UNS-F. Ekonomi Jur.Manajemen-F0205152-2013
Kata Kunci
:
Jenis Dokumen
:
Skripsi
ISSN
:
ISBN
:
Link DOI / Jurnal
:
-
Status
:
Public
Pembimbing
:
1. Drs. Harmadi, MM
Penguji
:
Catatan Umum
:
Fakultas
:
Fak. Ekonomi dan Bisnis
×
File
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
