Pengaruh Abnormal Return Saham dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham terhadap BID-ASK SPREAD sebelum dan Sesudah Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan
Penulis Utama
:
Dwi Apriliana Wulandari
NIM / NIP
:
×Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh abnormal return saham dan aktivitas volume perdagangan saham terhadap bid-ask spread sebelum dan sesudah pengumuman laporan keuangan tahunan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk indeks LQ 45 secara berturut-turut selama tahun 2004-2007. Berdasarkan metode purposive sampling, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 28 perusahaan selama periode tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dan uji Chow untuk menguji hipotesis.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh abnormal return saham dan aktivitas perdagangan saham terhadap bid-ask spread sebelum pengumuman laporan keuangan tahunan dan pengaruh abnormal return saham dan aktivitas perdagangan saham terhadap bid-ask spread sesudah pengumuman laporan keuangan tahunan.
Kata kunci: bid-ask spread, pengumuman laporan keuangan, abnormal return, aktivitas volume perdagangan, indeks LQ 45
×
Penulis Utama
:
Dwi Apriliana Wulandari
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
Tahun
:
2008
Judul
:
Pengaruh Abnormal Return Saham dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham terhadap BID-ASK SPREAD sebelum dan Sesudah Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - Fak. Ekonomi - 2008
Program Studi
:
-
Kolasi
:
xvii, 56 hal.
Sumber
:
UNS-FE Jurusan Akuntansi NIM.F0304050
Kata Kunci
:
Jenis Dokumen
:
Skripsi
ISSN
:
ISBN
:
Link DOI / Jurnal
:
-
Status
:
Public
Pembimbing
:
1. Drs. Nurmadi Harsa Sumarta, M.Si, Ak
Penguji
:
Catatan Umum
:
2721/2008
Fakultas
:
Fak. Ekonomi dan Bisnis
×
File
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
