| Penulis Utama | : | Desy Kurniasari |
| Penulis Tambahan | : | - |
| NIM / NIP | : | M0110015 |
| Tahun | : | 2014 |
| Judul | : | Model Markov Switching Autoregressive (Msar) Dan Aplikasinya Pada Nilai Tukar Rupiah Terhadap Yen |
| Edisi | : | |
| Imprint | : | Surakarta - F.MIPA - 2014 |
| Kolasi | : | |
| Sumber | : | UNS-F.MIPA Jur.Sains Matematika -M0110015-2014 |
| Subyek | : | PERUBAHAN STRUKTUR |
| Jenis Dokumen | : | Skripsi |
| ISSN | : | |
| ISBN | : | |
| Abstrak | : | Model Markov Switching Autoregressive (Msar) Merupakan Model Data Runtun Waktu Yang Di Dalamnya Mengalami Perubahan Struktur. Bentuk Umum Model Msar Adalah〖 y〗_t-μ_(s_t^* )=∑_(i=1)^p▒〖ϕ_i (y_(t-1)-μ_(s_(t-1)^* ) )+ε_t 〗, Dengan ε_t~N(0,σ_ ^2 ) Untuk Model Msar Dengan Asumsi State Hanya Mempengaruhi Mean Dan ε_t~N(0,σ_(s_t^*)^2 ) Dengan Asumsi State Mempengaruhi Mean Dan Variansi. Model Msar Diterapkan Pada Data Pengamatan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Yen Pada Periode 1 Januari 2002 Sampai 10 Oktober 2013. Perubahan Struktur Terjadi Pada Periode 30 Desember 2008 Sampai 14 April 2009. Model Terbaik Untuk Data Yang Mengalami Perubahan Struktur Adalah Model Ms(2)-Ar(2) Dengan Durasi Rupiah Mengalami Apresiasi Setiap 2 Hari Dan Depresiasi Setiap 5 Hari. Estimasi Parameter Dalam Model Msar Menggunakan Metode Maximum Likelihood (Mle) Dikombinasikan Dengan Algoritma Filtered Dan Smoothed Probabilities. |
| File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. IMAGE0006.JPG cover.pdf bab 1.pdf bab 2.pdf bab 3.pdf bab 4.pdf bab 5.pdf |
| File Dokumen Karya Dosen | : | - |
| Status | : | Public |
| Pembimbing | : |
1. Drs. Sugiyanto, M.Si 2. Dr. Sutanto, Dea |
| Catatan Umum | : | |
| Fakultas | : | Fak. MIPA |
