Penulis Utama : Desy Kurniasari
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : M0110015
Tahun : 2014
Judul : Model Markov Switching Autoregressive (Msar) Dan Aplikasinya Pada Nilai Tukar Rupiah Terhadap Yen
Edisi :
Imprint : Surakarta - F.MIPA - 2014
Kolasi :
Sumber : UNS-F.MIPA Jur.Sains Matematika -M0110015-2014
Subyek : PERUBAHAN STRUKTUR
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Model Markov Switching Autoregressive (Msar) Merupakan Model Data Runtun Waktu Yang Di Dalamnya Mengalami Perubahan Struktur. Bentuk Umum Model Msar Adalah〖 y〗_t-μ_(s_t^* )=∑_(i=1)^p▒〖ϕ_i (y_(t-1)-μ_(s_(t-1)^* ) )+ε_t 〗, Dengan ε_t~N(0,σ_ ^2 ) Untuk Model Msar Dengan Asumsi State Hanya Mempengaruhi Mean Dan ε_t~N(0,σ_(s_t^*)^2 ) Dengan Asumsi State Mempengaruhi Mean Dan Variansi. Model Msar Diterapkan Pada Data Pengamatan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Yen Pada Periode 1 Januari 2002 Sampai 10 Oktober 2013. Perubahan Struktur Terjadi Pada Periode 30 Desember 2008 Sampai 14 April 2009. Model Terbaik Untuk Data Yang Mengalami Perubahan Struktur Adalah Model Ms(2)-Ar(2) Dengan Durasi Rupiah Mengalami Apresiasi Setiap 2 Hari Dan Depresiasi Setiap 5 Hari. Estimasi Parameter Dalam Model Msar Menggunakan Metode Maximum Likelihood (Mle) Dikombinasikan Dengan Algoritma Filtered Dan Smoothed Probabilities.
File Dokumen Tugas Akhir : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
IMAGE0006.JPG
cover.pdf
bab 1.pdf
bab 2.pdf
bab 3.pdf
bab 4.pdf
bab 5.pdf
File Dokumen Karya Dosen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Drs. Sugiyanto, M.Si
2. Dr. Sutanto, Dea
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. MIPA