Optimalisasi Portofolio Saham Menggunakan Model Mixture Of Mixture

Sari, Fitri Yana

× Portofolio saham merupakan sekumpulan aset berupa selembar kertas yang menyatakan kepemilikan dari sebagian perusahaan. Portofolio saham akan optimal ketika sekumpulan portofolio yang terpilih mendapatkan return yang besar (keuntungan) dengan risiko yang kecil. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi portofolio saham. Tujuan dari penelitian ini adalah optimalisasi portofolio menggunakan model mixture of mixture. Selanjutnya menghitung besar risiko investasi menggunakan conditional value at risk (CVaR). Optimalisasi portofolio saham diterapkan pada data return saham dari empat perusahaan di Indonesia yaitu Indofood, Indofarma, Unilever dan Gudang Garam. Return saham empat perusahaan tersebut memiliki modus lebih dari satu (multimodal data) sehingga salah satu cara optimalisasi portofolio menggunakan model mixture of mixture. Model portofolio optimal saham menggunakan model mixture of mixture adalah h ?? ??, ??, ??, ??2 = 0,2134 ??1 ?? ??1, ??1, ??1 2 + 0,123 ??2 ?? ??2, ??2, ??2 2 + 0,3392 ??3 ?? ??3, ??3, ??3 2 + 0,3244 ??4 ?? ??4, ??4, ??4 2 . Berdasarkan model tersebut, besarnya risiko investasi dari keempat perusahaan menggunakan conditional value at risk (CVaR) sebesar 1,22%.

×

Penulis Utama	:	Fitri Yana Sari
Penulis Tambahan	:	-
NIM / NIP	:	M0110027
Tahun	:	2014
Judul	:	Optimalisasi Portofolio Saham Menggunakan Model Mixture Of Mixture
Edisi	:
Imprint	:	Surakarta - F.MIPA - 2014
Program Studi	:	S-1 Matematika
Kolasi	:
Sumber	:	UNS-F.MIPA Jur. Sains Matematika-M.0110027-2014
Kata Kunci	:
Jenis Dokumen	:	Skripsi
ISSN	:
ISBN	:
Link DOI / Jurnal	:	-
Status	:	Public
Pembimbing	:	1. Dr. Sri Subanti, M.Si 2. Drs. Pangadi, M.Si
Penguji	:
Catatan Umum	:
Fakultas	:	Fak. MIPA

×

File	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.