Pendeteksian Krisis Keuangan Di Indonesia Berdasarkan Indikator Nilai Tukar Riil

Retnosari, Dewi

× Tahun 1997 Yang Demikian Parah Membuat Imf Menganggap Perlu Adanya Sistem Pendeteksian Krisis. Sistem Pendeteksian Krisis Keuangan Dapat Dilakukan Dengan Pemantauan Secara Sederhana Terhadap Indikator Makroekonomi Seperti Nilai Tukar Riil. Nilai Tukar Riil Yang Berlebih Diprediksi Akan Berpeluang Besar Terjadinya Krisis. Nilai Tukar Riil Periode Januari 1990 Sampai Juni 2013 Diindikasikan Memiliki Efek Heteroskedastisitas Dan Terdapat Perubahan Struktur Sehingga Dapat Dimodelkan Menggunakan Swarch Dengan Asumsi Dua State Yaitu State Volatil Untuk Kondisi Volatil Dan State Stabil Untuk Kondisi Stabil. Selanjutnya Pada Model Swarch Berdasarkan Indikator Nilai Tukar Riil Diperoleh Inferred Probabilities Untuk Mendeteksi Terjadinya Krisis Keuangan Di Indonesia. Nilai Inferred Probabilities Setiap Periode Yang Diperoleh Pada Model Swarch Lebih Dari 0,5 Mengindikasikan Terjadinya Krisis. Hasil Penelitian Menunjukkan Nilai Tukar Riil Periode Januari 1990 Sampai Juni 2013 Memiliki Efek Heteroskedastisitas Dan Terdapat Perubahan Struktur Sehingga Dapat Dimodelkan Menggunakan Model Swarch(2,3) Dengan Arma(1,0) Sebagai Model Rata-Rata Bersyarat Dan Arch(3) Sebagai Model Variansi Bersyarat. Nilai Inferred Probabilities Dari Model Swarch(2,3) Bulan Februari 1998 Sebesar 1 Dan Juli 1998 Sebesar 0,9968 Lebih Dari 0,5 Menunjukkan Bahwa Periode Tersebut Berada Pada Kondisi Volatil Tinggi Yang Mengindikasikan Terjadinya Krisis. Model Swarch(2,3) Berdasarkan Indikator Nilai Tukar Riil Mampu Menangkap Kondisi Volatil Yang Tinggi Pada Bulan Februari 1998 Dan Juli 1998 Sebagai Dampak Krisis Keuangan Asia Tahun 1997.

×

Penulis Utama	:	Dewi Retnosari
Penulis Tambahan	:	-
NIM / NIP	:	M0110016
Tahun	:	2014
Judul	:	Pendeteksian Krisis Keuangan Di Indonesia Berdasarkan Indikator Nilai Tukar Riil
Edisi	:
Imprint	:	Surakarta - F.MIPA - 2014
Program Studi	:	S-1 Matematika
Kolasi	:
Sumber	:	UNS-F.MIPA Jur. Sains Matematika-M0110016-2014
Kata Kunci	:
Jenis Dokumen	:	Skripsi
ISSN	:
ISBN	:
Link DOI / Jurnal	:	-
Status	:	Public
Pembimbing	:	1. Drs. Sugiyanto, M.Si 2. Prof. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc., Ph.D.
Penguji	:
Catatan Umum	:
Fakultas	:	Fak. MIPA

×

File	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.