Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh investor atas saham yangtelah diinvestasikan pada pasar saham. Kejadian atau peristiwa yang tidak diantisipasidan dapat memberikan peluang investor untuk memperoleh abnormalreturn yang terjadi pada interval kalender dikenal sebagai anomali kalender. Adanyaanomali kalender membuat pelaku pasar harus berhati-hati dalam mengambilkeputusan untuk membeli atau menjual saham dengan tepat. Untuk mengetahuireturn yang dominan yaitu nilai return yang lebih tinggi pada masing-masinghari atau minggu dapat dilakukan perbandingan menggunakan metode stochasticdominance. Stochastic dominance merupakan metode untuk membandingkandua distribusi, yaitu suatu distribusi tertentu lebih dominan dari distribusi yanglain.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis anomali kalender denganmelakukan perbandingan pada return harian dan mingguan di pasar saham Indonesiadengan menggunakan metode stochastic dominance. Data yang digunakanadalah data harga penutupan IHSG antara Januari 2009 sampai Desember2013. Dalam penelitian ini digunakan dua uji stochastic dominance yaitu denganmembandingkan probabilitas kumulatif dari return (stochastic dominance1) dan melakukan uji hipotesis menggunakan statistik uji Davidson dan Duclos(stochastic dominance 2).Hasil penelitian menunjukkan bahwa return pada hari Rabu dan Jumatmendominasi hari lainnya sehingga return pada hari Rabu dan Jumat cenderunglebih tinggi dari hari lainnya. Return pada minggu ke-2 mendominasi minggulainnya sehingga return pada minggu ke-2 cenderung lebih tinggi dari minggulainnya.Kata kunci: return, anomali kalender, stochastic dominance A return is a pro?t which is gained by investor from a stock invested in thestock market. Unanticipated occurrence on return can cause abnormal return.It is known as calendar anomaly. An investor have to pay attention for buyingor selling the stock when the calender anomaly was happened. The dominantreturn, i.e the higher returns on each day or week can be known by stochasticdominance method. The stochastic dominance method will be compared twodistributions data. It can be showed whether one particular distribution is moredominant than the others.The aim of this research is to analyze the calendar anomaly by comparingthe return of the Indonesia daily and weekly on the stock market using stochasticdominance method. With closing price of the Jakarta Composite Index, the dataused between January 2009 to December 2013. This research used two stochasticdominance tests, it compares cumulative probability of the return (stochasticdominance 1) and executes a hypothesis test by Davidson and Duclos test statistic(stochastic dominance 2)From the research, it can be concluded that the returns on Wednesday andFriday dominate the return on the other days i.e. the return on Wednesday andFriday tend to be higher return than the other days. Furthermore, the return inthe second week dominate the return on the other weeks so that the return inthe second week tends to be higher than the return in the other weeks.Keywords: return, calendar anomaly, stochastic dominance