ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)

PERIODE 2010–2014

RAHAJENG PINTOWATI

NIM: S 411302018

Perkembangan pasar modal syariah menunjukkan kemajuan seiring dengan meningkatnya indeks yang ditunjukkan dalam Jakarta Islamic Index. (JII). Return saham tetap menjadi fokus utama investor dalam beinvestasi di pasar modal syariah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang  mempengaruhi return saham perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Sampel yang digunakan adalah 13 perusahaan yang terdaftar di JII selama periode amatan 2010-2014. Variabel independen yang digunakan adalah CR, ROA, GPM, DAR, DER, PBV, dan PER. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software Eviews 7. Hasil penelitian menunjukkan hanya DAR dan PER yang berpengaruh signifikan terhadap return saham.