Indeks harga saham gabungan (IHSG) merupakan indikator penting yang
perlu diperhatikan sebelum berinvestasi. Pergerakan indeks berpengaruh terhadap
perkembangan pasar modal sehingga peramalan perlu dilakukan agar investor
mempunyai pandangan tentang keadaan IHSG di masa mendatang. Peramalan
IHSG dapat diterapkan dengan runtun waktu fuzzy. Penentuan interval pada runtun
waktu fuzzy memengaruhi hasil peramalan. Tujuan penelitian ini menerapkan
metode runtun waktu fuzzy dengan partisi interval berdasarkan frekuensi densitas
pada IHSG periode bulan Januari 2012 sampai dengan September 2015.
Runtun waktu fuzzy dengan partisi interval berdasarkan frekuensi densitas
diterapkan pada IHSG yang berpola trend. Perhitungan peramalan pada runtun
waktu fuzzy dengan partisi interval berdasarkan frekuensi densitas menggunakan
pembobot yang sesuai arah trend. Penelitian ini menggunakan orde satu, dua, dan
tiga untuk menerapkan IHSG pada runtun waktu fuzzy.
Berdasarkan penerapan metode runtun waktu fuzzy orde satu, dua, dan tiga
dengan partisi interval berdasarkan frekuensi densitas pada IHSG, diperoleh
kesimpulan bahwa orde satu mempunyai root mean square error (RMSE) yang
terkecil. Dengan demikian runtun waktu fuzzy orde satu digunakan untuk peramalan
satu periode ke depan bulan Oktober 2015.
Kata kunci: IHSG, runtun waktu fuzzy, partisi interval berdasarkan frekuensi densitas