ABSTRAKIndonesia telah mengalami beberapa kali krisis yang terjadi sejak tahun1970. Krisis terparah terjadi pada tahun 1997 yang berawal dari jatuhnya mata uangBaht Thailand. Krisis keuangan terbagi menjadi tiga tipe yaitu krisis perbankan,krisis mata uang dan krisis hutang. Krisis perbankan dapat dideteksi denganmemantau indikator perbankan seperti bank deposits, rasio tingkat bunga pinjamandengan tabungan, spread tingkat bunga riil, dan tingkat bunga riil tabungan. Padapenelitian ini pendeteksian krisis perbankan dilakukan berdasarkan indikator bankdeposits.Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model terbaik yang sesuai untukmendeteksi krisis perbankan di Indonesia berdasarkan indikator bank deposits dankemudian meramalkan nilai bank deposits untuk dua belas periode ke depan. Padapenelitian ini digunakan gabungan model volatilitas dan Markov switching denganasumsi dua state dan tiga state.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data bank deposits periode Juni1989 sampai dengan Februari 2015 tidak stasioner, mempunyai efekheteroskedastisitas, dan mengalami perubahan struktur. Oleh karena itu model yangdigunakan model SWARCH untuk mendeteksi krisis perbankan. Diperoleh modelSWARCH(2,1) dan SWARCH(3,1) yang dapat mendeteksi krisis perbankan padaApril 1998 dan November 1998 sampai dengan Oktober 2000. ModelSWARCH(2,1) dan SWARCH(3,1) digunakan untuk mendeteksi krisis periodeMaret 2015 sampai dengan Februari 2016. Berdasarkan hasil pendeteksian padapenelitian ini diperoleh bahwa indonesia tidak akan mengalami krisis perbankanpada periode Maret 2015 sampai dengan Februari 2016 berdasarkan indikator bankdeposits, karena data peramalan tidak mengalami perubahan struktur danmempunyai nilai filtered probabilities yang kecil.Kata kunci: krisis perbankan, bank deposits, SWARCH, dua state, tiga stateABSTRACTIndonesia has suffered several crises that have occurred since 1970. Thecrisis is most severe in 1997 that began with the collapse of the Thai Baht currency.The financial crisis is divided into three types: banking crisis, currency crisis andsovereign debt crisis. The banking crisis can be detected by monitoring the bankingindicators such as bank deposits, the ratio of loans to savings interest rate, realinterest rate spread, and the real interest rate savings. In this study the detection ofthe banking crisis is based on indicators of bank deposits.This purpose of this study is to determine the appropriate model to detectbanking crisis in Indonesia based on bank deposits indicator and then forecast thevalue of bank deposits to twelve period ahead. In this study used a combination ofvolatility and Markov switching models assuming two state and three state.The results showed that the data bank deposits with the period from June1989 to February 2015 is not stationary, have the effect of heteroskedastisity, andswitching regime. Therefore the model used to detect the model SWARCH bankingcrisis. SWARCH model is obtained (2.1) and SWARCH (3.1) can detect thebanking crisis in April 1998 and November 1998 to October 2000. ModelSWARCH (2.1) and SWARCH (3.1) were used to detect the crisis period March2015 to February 2016. From detection results in this study obtained that Indonesiawill not happen banking crisis in the period March 2015 to February 2016 based onindicators of bank deposits, because the prediction data did not show any structurechange and the filtered probabilities value was low.Keywords: banking crisis, bank deposits, SWARCH, two state, three state