Indonesia sebagai salah satu negara penghasil barang tambang terbesar di dunia, hasil barang tambang yang besar di Indonesia menjadikan sektor pertambangan salah satu sektor yang paling diminati investor dipasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor makro-ekonomi yang berpengaruh terhadap return saham sektor pertambangan. Faktor makroekonomi yang akan diteliti adalah harga minyak dunia, inflasi dan kursyang dapat mempengaruhi return saham sektor pertambangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder harga penutupan saham sektor pertambangan, harga minyak dunia, inflasi, kurs, dan tingkat suku bunga perbulan dari tahun 2011 - 2015. Teknik pengujian data menggunakan analisis regresi untuk menguji sejauh-mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikansi alpha 5%. Hasil penelitian membuktikan bahwa harga minyak, inflasi, kurs, dan tingkat suku bunga mempunyai pengaruh terhadap return saham sebesar 11.8%. Variabel harga minyak dunia, inflasi dan kurs tidak mempunyai pengaruh terhadap return saham pada a = 5%. Kata kunci: Sektor Pertambangan, Harga Minyak Dunia, Inflasi, Kurs, , Return Saham.