Saham syariah merupakan saham-saham perusahaan yang dalam operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat islam, baik mengenai produk maupun manajemennya. Pengelompokan saham syariah berada dalam Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana pengaruh rasio aktivitas (Total Assets Turnover / TATO dan Inventory Turnover / ITO), rasio profitabilitas (Return On Assets / ROA dan Return On Equity / ROE) dan rasio pasar (Earning Per Share / EPS dan Price Book Value / PBV) terhadap return saham syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII).

Obyek penelitian ini adalah seluruh saham syariah yang tercatat dalam Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 2011 – 2014. Penentuan sample dalam penelitian ini menggunakan Multy Shapes Purpose Sampling berdasarkan ketersediaan data selama periode penelitian dan jenis datanya adalah data sekunder, sedangkan metode analisa yang digunakan adalah model regresi liner berganda.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa TATO, ITO, ROA, ROE, EPS dan PBV secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return saham syariah. Sedangkan secara parsial pengaruhnya berbeda-beda, TATO, ROA, ROE dan EPS masing-masing mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap return saham syariah, ITO berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham syariah, dan PBV mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap return saham syariah. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi yang terbentuk dengan variabel independen yang terdiri dari TATO, ITO, ROA, ROE, EPS dan PBV dapat digunakan untuk memprediksi return saham syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII).

Kata Kunci : Saham Syariah, Return, Total Assets Turnover, Inventory Turnover, Return On Assets, Return On Equity, Earning Per Share, Price Book Value.