ABSTRAK

 Indonesia merupakan penduduk dengan mayoritas beragama muslim (islam), dengan hari libur yang panjang (1 minggu) pada waktu Hari Raya Idul Fitri. Skripsi ini meneliti Fenomena Hari Raya Idul Fitri Terhadap Return Saham Dan Trading Volume Activity (Studi pada Saham Sub Sektor Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan return dan trading volume activity, sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Teknik pengambilan sampel yang dgunakan yaitu purposive sampling. Dari saham food and beverage. Sedangkan alat analisis yang digunakan yaitu analisis non parametris wilcoxon signed rank.

Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil uji terhada average abnormal return dan cumuative abnormal return serta trading volume activity tidak signifikan yang berarti tidak terdapat perbedaan return dan trading volume activity sebelum maupun sesudah peristiwa Hari Raya Idul Fitri. Karena hasil tidak terbukti ada perbedaan yang signifikan pada retun dan trading volume activiy dalam penelitian ini, disarankan pada para peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas cakupan pada objek penelitian maupun yang lain, diharapakan hasil yang didapat kelak dapat lebih dalam .

Kata kunci: Fenomena Hari Raya Idul Fitri, average abnormal return, cumulative abnormal return, trading volume activity