Penulis Utama : Vivi Rizky Aristina Suwardi
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : M01
Tahun : 2017
Judul : Pendeteksian krisis keuangan di Indonesia dengan gabungan model volatilitas dan markov switching pada indikator impor, ekspor, dan cadangan devisa
Edisi :
Imprint : Surakarta - Matematika FMIPA UNS - 2017
Kolasi : 8 hal.
Sumber : Hadiah
Subyek : STATISTIK MATEMATIS
Jenis Dokumen : Makalah
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Abstrak. Parahnya dampak krisis keuangan tahun 1997-1998 menyebabkan per-
lu dilakukan suatu sistem pendeteksian dini krisis keuangan. Krisis keuangan da-
pat dideteksi berdasarkan indikator impor, ekspor, dan cadangan devisa. Peneliti-
an ini bertujuan menentukan model yang sesuai, serta mendeteksi krisis keuangan
di Indonesia berdasarkan indikator impor, ekspor, dan cadangan devisa. Untuk
melakukan pendeteksian krisis, dibentuk model AR, model volatilitas, gabung-
an model volatilitas dan Markov switching, serta peramalan smoothed probability
untuk mendeteksi krisis. Penelitian menunjukkan model SWARCH(3,1) adalah
model yang sesuai, dan pendeteksian krisis berdasarkan indikator impor dan ca-
dangan devisa, Indonesia tidak mengalami krisis keuangan sedangkan berdasarkan
indikator ekspor, Indonesia mengalami rawan krisis pada tahun 2017.
Kata kunci: pendeteksian, krisis, impor, ekspor, cadangan devisa, SWARCH

File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
ARTIKELVIVI2(1).pdf
File Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Sugiyanto
2. Supriyadi Wibowo
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. MIPA