Penulis Utama : Anis Nur Aini
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : M01
Tahun : 2017
Judul : Mendeteksi krisis keuangan di indonesia menggunakan gabungan model volatilitas dan markov switching berdasarkan indikator simpanan bank, nilai tukar riil, dan nilai tukar perdagangan
Edisi :
Imprint : Surakarta - Matematika FMIPA UNS - 2017
Kolasi : 8 hal.
Sumber : Hadiah
Subyek : STATISTIK MATEMATIS
Jenis Dokumen : Makalah
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Abstrak. Indonesia mengalami krisis keuangan pada pertengahan tahun 1997 yang
berdampak parah bagi perekonomian. Akibat krisis tersebut adalah menurunnya nilai
tukar rupiah terhadap dolar sehingga diperlukan suatu sistem pendeteksian terjadi-
nya krisis keuangan. Krisis keuangan dapat dideteksi berdasarkan beberapa indikator
ekonomi, diantaranya simpanan bank, nilai tukar riil dan nilai tukar perdagangan.
Pada data indikator simpanan bank, nilai tukar riil dan nilai tukar perdagangan dari
Januari tahun 1990 sampai Desember 2015 dapat dimodelkan dengan model SWAR-
CH tiga state. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SWARCH (3,1) untuk
indikator simpanan bank dan nilai tukar perdagangan serta model SWARCH (3,2)
untuk indikator nilai tukar riil dapat digunakan untuk mendeteksi krisis keuangan di
Indonesia pada tahun 2017.
Kata kunci: krisis, simpanan bank, nilai tukar riil, nilai tukar perdagangan, SWAR-
CH

File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Artikel 1.pdf
File Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Sugiyanto
2. Siswanto
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. MIPA