Penulis Utama : Meganisa Setianingrum
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : M01
Tahun : 2017
Judul : Pendeteksian dini krisis keuangan di indonesia menggunakan gabungan model volatilitas dan markov switching berdasarkan indikator output riil, kredit domestik per PDB, dan IHSG
Edisi :
Imprint : Surakarta - Matematika FMIPA UNS - 2017
Kolasi : 8 hal.
Sumber : Hadiah
Subyek : STATISTIK MATEMATIS
Jenis Dokumen : Makalah
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Abstrak. Sistem perekonomian terbuka telah memberikan kemudahan bagi seti-
ap negara untuk saling berinteraksi, namun juga dapat mempermudah terjadinya
penularan krisis. Seperti krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997 dan
berdampak cukup parah pada perekonomian negara, sehingga diperlukan suatu me-
tode yang dapat mendeteksi krisis. Salah satu metode yang dapat digunakan sebagai
pendeteksian krisis adalah model SWARCH yang merupakan gabungan model vola-
tilitas dan Markov switching. Pada artikel ini dibahas mengenai pendeteksian krisis
menggunakan indikator output riil, kredit domestik per PDB, dan IHSG dari tahun
1900 hingga 2015 dengan menggunakan model SWARCH berdasar pada besarnya ni-
lai smoothed probability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SWARCH(3,1)
dapat digunakan untuk mendeteksi krisis keuangan di Indonesia dan berdasarkan ni-
lai prediksi smoothed probability diperoleh informasi bahwa pada tahun 2017 negara
Indonesia berada pada kondisi perekonomian yang stabil.
Kata kunci: krisis, output riil, kredit domestik, PDB, IHSG, SWARCH

File Dokumen Tugas Akhir : Tidak ada file.
File Dokumen Karya Dosen : ARTIKEL_MEGANISA SETIANINGRUM_M0113028_MATEMATIKA_FMIPA_UNS(1).pdf
Status : Public
Pembimbing : 1. Sugiyanto
2. Etik Zukhronah
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. MIPA