Penulis Utama : Agung Ariyanto
Penulis Tambahan : 1. Isnandar Slamet
2.
NIM / NIP : xxx
Tahun : 2009
Judul : Peramalan Retribusi Bus Terminal Bus Purworejo berdasarkan Model Arch, Garch, dan Simulasi
Edisi :
Imprint : Surakarta - UNS: F.MIPA Jurusan Matematika - 2009
Kolasi : 8 al.: tab.
Sumber : Math-Info Jurnal Ilmiah bidang Matematika, Informatika dan Terapannya Vol. 2 No. 1 JAnuari 2009
Subyek : TRANSPORTASI--BUS--RESTRIBUSI
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal UNS
ISSN : 1412-6702
ISBN :
Abstrak :

ABSTRAK. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan ramalan retribusi bus pada Terminal Bus Kabupaten Purworejo. Model autoregressive conditional heteroskedasticity  (ARCH) dan generalized autoregressive conditional heteroskedaticity (GARCH) adalah model-model heteroskedastik bersyarat yang dapat digunakan untuk memodelkan data runtun waktu dengan volatilitas tinggi. Model simulasi dilakukan untuk meniru tingkah laku sistem yang sesungguhnya. Data yang digunakan dalam pemodelan ini adalah besarnya retribusi bus yang masuk ke Terminal Purworejo antara periode 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2007. Proses simulasi menggunakan data jumlah bus yang masuk pada strata situasi terminal ramai yaitu hari Minggu dan strata situasi terminal sepi yaitu hari Rabu.

                Berdasarkan metode BHHH yang dikemukakan oleh Berndth, et al., diperoleh model yang sesuai untuk data retribusi bus yaitu model GARCH(1,2) dengan model rata-rata bersyarat ARMA(1,1). Ramalan retribusi bus untuk tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Januari 2008 berturut-turut adalah 623.047, 8 ; 627.266,1 ; 628.252,9 ; 628.482,7 ; 628.536,2 ; 628.548,7 ; dan 628.551,6 rupiah.

                Hasil proses simulasi menggunakan software Arena 5.0 menunjukkan besarnya retribusi bus 602.500 rupiah untuk strata situasi terminal ramai dan 555.750 rupiah untuk strata situasi terminal sepi.

Kata kunci: runtun waktu, heteroskedastisitas, ARCH, GARCH.

 

ABSTRACT. The aim of this research is to get the forecasting of Purworejo Bus Terminal retribution. Autoregressive conditional heterosledasticity (ARCH) and generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models are conditional heteroskedasticity models that can be used on time series modelling with high volatility. Simulation model is considered for imitating the behaviour of the real system. Data retribution  was collected from 1st January till 31st December 2007. Simulation process was conducted based on data collected during busy terminal i.e. Sunday and non busy terminal i.e. Wednesday.

                Based on BHHH model proposed  by Berndth, et al., model estimation of ARCH and GARCH model is GARCH(1,2) with mean conditional model ARMA(1,1). Bus retribution forecasting for dates 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 January 2008 is 623.047,8 ; 627.266,1 ; 628.252,9 ; 628.482,7 ; 628.536,2 ; 628.548,7 ; and 628.551,6 rupiah, respectively.

                Simulation process using software Arena 5.0 resulted 602.500 rupiah for busy terminal period and 555.750 rupiah for non busy terminal period.

Key words: time series, heteroskedasticity, ARCH, GARCH.

File Dokumen : Tidak ada file dalam dokumen ini.
File Jurnal : 3. 26-33.pdf
Link Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. MIPA