Program Studi Matematika FMIPA UNS
Abstrak. Indeks harga saham gabungan (IHSG) merupakan indikator yang mencerminkan pergerakan harga saham. Peramalan IHSG digunakan oleh para investor untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Metode fuzzy time series (FTS) dapat digunakan untuk peramalan data time series berpola nonlinear tanpa harus memenuhi asumsi stasioneritas. Metode FTS terbobot merupakan perluasan dari metode FTS dengan mempertimbangkan adanya pembobotan. Dalam penelitian ini metode FTS terbobot orde satu, dua, tiga, dan empat digunakan untuk meramalkan IHSG. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pada data pengujian metode FTS orde tiga menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan orde empat dengan parameter pembobot sebesar 0.95, nilai root mean square error (RMSE) sebesar 17.86 dengan nilai peramalan bulan November 2017 adalah 5935.37.
Kata kunci: IHSG, metode FTS terbobot, model adaptive expectation