Penulis Utama : Isna Ruwaidatul Azizah, Etik Zukhronah, Dan Sugiyanto
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : M01
Tahun : 2018
Judul : Pendeteksian Krisis Keuangan Di Indonesia Menggunakan Gabungan Model Volatilitas Dan Markov Switching Pada Indikator Impor Dan Nilai Tukar Yen Terhadap Rupiah
Edisi :
Imprint : Surakarta - matematika FMIPA UNS - 2018
Kolasi :
Sumber : hadiah
Subyek : STATISTIK MATEMATIS
Jenis Dokumen : Makalah
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Abstrak. Indonesia pernah mengalami krisis keuangan paling parah pada tahun 1997-1998 yang mengakibatkan perlu dilakukannya pendeteksian dini untuk mengantisipasi dampak dari krisis tersebut. Krisis keuangan dapat dideteksi dengan indikator impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model yang sesuai serta mendeteksi krisis keuangan berdasarkan indikator impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang sesuai untuk data impor dan data nilai tukar yen terhadap rupiah adalah SWARCH(2,1). Pendeteksian krisis berdasarkan indikator impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengalami krisis keuangan pada tahun 2018. Kata Kunci : pendeteksian, krisis, impor, nilai tukar yen terhadap rupiah, SWARCH.
 

File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Artikel_Isna_M0112045 (1).pdf
File Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. MIPA