×Volatilitas digunakan sebagai ukuran untuk melihat seberapa besar perubahan yang terjadi pada indikator-indikator ekonomi, salah satunya adalah perubahan harga saham. Pemodelan volatilitas harga saham bertujuan untuk mengetahui perubahan variansi dari sesatan model runtun waktu harga saham. Model EGARCH sebagai salah satu bentuk pemodelan volatilitas mampu mendeteksi ketaksimetrisan volatilitas akibat adanya isu-isu yang berbeda. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mencari model volatilitas harga saham melalui pendekatan teoritis, dalam hal ini model EGARCH yang sesuai, dan mencari estimasi parameter model menggunakan metode maksimum likelihood. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam mencari estimasi parameter model EGARCH adalah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi fungsi distribusi dari sesatan model runtun waktu, kemudian menentukan fungsi likelihoodnya. Selanjutnya dengan menggunakan algoritma skoring, parameter-parameter model EGARCH diestimasi. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa estimasi parameter model
mempunyai bentuk turunan fungsi logaritma yang rekursif, yaitu
log
h
sebagai fungsi dari
log
h
t i
.
T
×
Penulis Utama
:
Muslikan
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
M0198012
Tahun
:
2007
Judul
:
Pemodelan fluktuasi harga saham berpola egarch
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - FMIPA - 2007
Program Studi
:
S-1 Matematika
Kolasi
:
Sumber
:
UNS-FMIPA Jur. Matematika-M.0198012-2007
Kata Kunci
:
Jenis Dokumen
:
Skripsi
ISSN
:
ISBN
:
Link DOI / Jurnal
:
-
Status
:
Public
Pembimbing
:
1. Drs. Irwan Susanto, DEA 2. Dra. Purnami Widyaningsih
Penguji
:
Catatan Umum
:
3105/2007
Fakultas
:
Fak. MIPA
×
File
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
