Penulis Utama | : | Hediana Lukmawati |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | M0114020 |
Tahun | : | 2018 |
Judul | : | Model Regresi Penalized Spline Birespon Orde Linier pada Data Standard & Poor’s (S&P) Tipe 400 dan 500 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. MIPA - 2018 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. MIPA Jur. Sarjana Sains Matematika-M0114020-2018 |
Subyek | : | IHSG, S&P 400, S&P 500, MODEL REGRESI PENALIZED SPLINE, KNOT, GCV. |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Investasi pasar modal mengalami perkembangan yang pesat. Dalam pasar modal salah satu instrumen yang diperdagangkan adalah saham. Oleh karena itu dalam berinvestasi saham diperlukan informasi tentang indeks harga saham gabungan (IHSG) sebagai indikator pergerakan harga saham. Salah satu yang memengaruhi IHSG adalah Standard & Poor’s (S&P) tipe 400 dan 500, kedu- anya merupakan indeks saham yang diterbitkan oleh perusahaan McGraw-Hill. Pengaruh IHSG terhadap S&P 400 dan S&P 500 dapat diketahui melalui model regresi. Model regresi memiliki dua pendekatan, yaitu parametrik dan nonpara- metrik. Pendekatan model regresi ditentukan berdasarkan pola datanya. Data S&P 400, S&P 500 dan IHSG merupakan data longitudinal yang diperoleh da- ri pengukuran berulang pada setiap subjek dengan kurun waktu yang berbeda. Plot pencaran data tersebut tidak mengikuti pola tertentu sehingga digunakan regresi nonparametrik. Kata Kunci : IHSG, S&P 400, S&P 500, model regresi penalized spline, knot, GCV. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. COVER.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Dewi Retno Sari Saputro, S.Si., M.Kom. 2. Bowo Winarno, S.Si., M.Kom. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. MIPA |