Penulis Utama : Sisca Rahma Dwi
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : M0112081
Tahun : 2017
Judul : Pendeteksian Krisis Keuangan Di Indonesia Berdasarkan Indikator Impor Dan Ekspor Menggunakan Gabungan Model Volatilitas Dan Markov Switching
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. MIPA - 2017
Kolasi :
Sumber : UNS-F. MIPA-Jurusan Sains Matematika-M0112081-2017
Subyek : KRISIS, IMPOR, EKSPOR, SWARCH, RAWAN KRISIS
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

ABSTRAK

Indonesia pernah mengalami krisis terparah yang terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 1997. Krisis tersebut melibatkan banyak negara di Asia yang memberikan dampak demikian parah, sehingga International Monetary Fund (IMF) menganggap perlu diadakan sistem pendeteksian krisis keuangan. Sistem pendeteksian krisis keuangan di Indonesia diperlukan untuk mengetahui probabilitas terjadinya krisis di masa mendatang. Krisis keuangan dapat dideteksi berdasarkan beberapa indikator, diantaranya impor dan ekspor.
Penelitian ini bertujuan menentukan model yang sesuai untuk pergerakan indikator impor dan ekspor menggunakan gabungan model volatilitas dan Markov switching dengan asumsi tiga state. Model tersebut digunakan untuk mendeteksi dini krisis keuangan pada tahun 2016. Selanjutnya ditentukan hubungan kondisi indikator impor dan ekspor dalam mendeteksi krisis keuangan di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan data impor dan ekspor dari tahun 1987 sampai 2015, pergerakan indikator tersebut dapat dimodelkan dengan SWARCH(3,1). Berdasarkan model SWARCH(3,1) terdapat 44 periode data impor dan 28 periode data ekspor yang mempunyai nilai filtered probability lebih dari 0,6 sehingga mengindikasikan data berada pada kondisi volatilitas tinggi yang menunjukkan terjadinya krisis. Sedangkan pada tahun 2016 diperoleh kesimpulan bahwa Indonesia rawan terjadi krisis keuangan. Selanjutnya dengan menggunakan uji chi square untuk independensi dan diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan kondisi indikator impor dan ekspor dalam mendeteksi krisis keuangan di Indonesia.
Kata kunci : krisis, impor, ekspor, SWARCH, rawan krisis

 

File Dokumen Tugas Akhir : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
COVER.pdf
BAB 1.pdf
BAB 2.pdf
BAB 3.pdf
BAB 4.pdf
BAB 5.pdf
File Dokumen Karya Dosen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Drs. Sugiyanto, M.Si.
2. Dra. Yuliana Susanti, M.Si.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. MIPA