Penulis Utama : Adebun
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : M0715002
Tahun : 2019
Judul : Deteksi Krisis Keuangan Di Indonesia Menggunakan Gabungan Model Threshold Garch Dan Markov Switching Berdasarkan Indikator Nilai Tukar Nominal
Edisi :
Imprint : SURAKARTA - FMIPA - 2019
Kolasi :
Sumber : UNS-FMIPA Prog. STATISTIKA-M0715002-2019
Subyek : KRISIS, NILAI TUKAR NOMINAL, MARKOV SWITCHING, TGARCH.
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

ABSTRAK


Krisis keuangan adalah situasi dimana beberapa aset keuangan kehilangan sebagian besar nilai nominalnya. Krisis keuangan yang dialami Indonesia pada tahun 1997 memberikan dampak yang parah pada perekonomian Indonesia, sehingga diperlukan sebuah model untuk mendeteksi krisis ini. Krisis keuangan bisa dideteksi menggunakan indikator nilai tukar nominal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi krisis keuangan di Indonesia menggunakan gabungan model Threshold GARCH dan Markov switching berdasarkan indikator nilai tukar nominal. Indikator nilai tukar nominal yang diambil dari tahun 1990 hingga tahun 2018 digunakan untuk membangun model deteksi dini krisis keuangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gabungan model volatilitas threshold generalized autoregressive conditional heteroscedasticity serta Markov switching, MS-TGARCH(2,1,1) mampu mendeteksi krisis keuangan di Indonesia berdasarkan nilai smoothed probability pada periode krisis tahun 1997 untuk indikator nilai tukar nominal dan diprediksi bahwa Indonesia tidak mengalami krisis keuangan pada tahun 2019.

Kata kunci: krisis, nilai tukar nominal, Markov switching, TGARCH.

File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
PENGESAHAN.pdf.pdf
Halaman Judul.pdf
Halaman Persetujuan, Pengesahan, dll.pdf
BAB I.pdf
BAB II.pdf
BAB III.pdf
BAB IV.pdf
BAB V.pdf
DAFTAR PUSTAKA.pdf
File Dokumen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Drs. Sugiyanto, M.Si
2. Drs. Isnandar Slamet, M.Sc, Ph.D
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. MIPA