Penulis Utama : Niken Hayati Mufidah
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : F.0399056
Tahun : 2003
Judul : Abnormal return saham di bursa efek Jakarta sebelum dan sesudah peristiwa peledakan bom di Bali 12 oktober 2002
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Ekonomi - 2003
Kolasi :
Sumber : UNS-Fak. Ekonomi-F.03099056-2003
Subyek : BURSA EFEK
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis abnormal return saham di Bursa Efek Jakarta sebelum dan sesudah peristiwa peledakan bom di Bali 12 Oktober 2002. Hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1). terdapat abnormal return saham yang signifikan atas peristiwa peledakan bom di Bali 12 Oktober 2002 2). terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa peledakan bom di Bali 12 Oktober 2002 Penelitian ini menggunakan pendekatan event study (studi peristiwa). Penghitungan expected return saham dilakukan dengan tiga metode yaitu mean adjusted model, market model dan market adjusted model. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan), sehingga diperoleh sampel sebanyak 35 saham LQ 45. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat abnormal return saham atas peristiwa peledakan bom di Bali 12 Oktober 2002 untuk kelompok mean adjusted model dan market model, namun tidak terdapat abnormal return saham untuk kelompok market adjusted model. Hasil pengujian hipotesis dua menunjukkan bahwa untuk ketiga kelompok tidak terdapat rata-rata abnormal return saham yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa peledakan bom di Bali 12 Oktober 2002. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengujian hipotesis untuk kelompok mean adjusted model menunjukkan bahwa terdapat abnormal return saham atas peristiwa peledakan bom di Bali tersebut, namun tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham antara sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Pengujian hipotesis untuk kelompok market model menunjukkan bahwa terdapat abnormal return saham atas peristiwa peledakan bom di Bali 12 Oktober 2002, namun tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham antara sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Pengujian hipotesis untuk kelompok market adjusted model menunjukkan bahwa tidak terdapat abnormal return saham yang signifikan atas peristiwa peledakan bom di Bali 12 Oktober 2002 serta tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Kata kunci: event study, peristiwa peledakan bom di Bali 12 Oktober 2002, mean adjusted model, market model, market adjusted model, abnormal return saham.
File Dokumen : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Dokumen : -
Status : Public
Pembimbing :
Catatan Umum : 4385/2003
Fakultas : Fak. Ekonomi dan Bisnis