Penulis Utama : Tria Ayu Pratiwi
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : F1318063
Tahun : 2021
Judul : Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2019 (Studi Kasus pada LQ45)
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2021
Kolasi :
Sumber : UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis-F1318063
Subyek : -
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui suatu dampak dari peristiwa pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019 pada harga saham. Penelitian ini merupakan event study di mana event yang dipilih adalah pengumuman pemilihan umum Presiden Indonesia Tahun 2019. Event study digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu peristiwa atau pengumuman ditunjukkan dengan adanya reaksi atau respon dari pasar. Pengukuran reaksi pasar diukur dengan ada atau tidaknya abnormal return. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling di mana populasi yang diambil berdasarkan perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ45 dan diperoleh sebanyak 41 saham perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Perhitungan dari abnormal return menggunakan perhitungan market model. Hasil penelitian ditemukan adanya dampak yang positif pada harga saham yang menandakan bahwa peristiwa tersebut dinilai sebagai kabar baik bagi para investor.

Kata kunci: Abnormal Return, Peristiwa Politik, Reaksi Pasar

 

File Dokumen Tugas Akhir : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Halaman Judul.pdf
BAB I.pdf
BAB II.pdf
BAB III.pdf
BAB IV.pdf
BAB V.pdf
Daftar Pustaka.pdf
File Dokumen Karya Dosen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Nasyi’ah Hasanah Purnomowati S.E., MSc,Ak
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Ekonomi dan Bisnis