Persaingan yang terjadi diantara perbankan dapat mengakibatkan munculnya berbagai inovasi dan ekspansi dalam sektor perbankan. Selain adanya kompetisi antar bank, fenomena yang saat ini tengah berkembang di dunia perbankan Indonesia adalah fenomena Shadow Banking. Meskipun peranan shadow banking masih terbatas, namun kehadirannya dianggap mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui diversifikasi jasa keuangan.
Penelitian ini menggunakan Variabel moderasi Kompetisi dan Shadow Banking untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Adanya peran variabel moderasi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kompetisi dan Shadow Banking dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Risiko Kredit, Size, Diversifikasi Pendapatan, Tingkat Permodalan (Capitalisation) dan Overhead Cost terhadap Profitabilitas Perbankan.
Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Seluruh perbankan konvensional yang ada di Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan adalah Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2019. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen variabel independen, dan variabel moderasi. Variabel dependen yang digunakan adalah ROA. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Risiko Kredit, Size, Diversifikasi Pendapatan, Tingkat Permodalan (capitalization), dan Overhead Cost. Variabel moderasi yang digunakan yaitu Kompetisi dan Shadow Banking
Hasil analisis menemukan bahwa variabel Risiko Kredit dan Overhead Cost negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel Size, Diversifikasi Pendapatan, Tingkat Permodalan (capitalization) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan. Selain itu, variabel moderasi baik Kompetisi dan Shadow Banking memberikan pengaruh atau memperkuat pengaruh Variabel Risiko Kredit, Size, Diversifikasi Pendapatan, Tingkat Permodalan (Capitalisation) dan Overhead Cost terhadap Profitabilitas Perbankan.

Kata kunci :     profitabilitas, Risiko Kredit, Size, Diversifikasi Pendapatan, Tingkat Permodalan (capitalization), Overhead Cost, Kompetisi, Shadow Banking