Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan kegiatan ekonomi. Ketersediaan minyak mentah yang memadai berperan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan harga minyak mentah Indonesia menggunakan model hibrida Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)-Fuzzy Time Series (FTS) Cheng. Data yang digunakan merupakan data bulanan harga minyak mentah Indonesia periode Januari 2013 hingga April 2023 sebagai data training dan Mei 2023 hingga Desember 2024 sebagai data testing. Data training dimodelkan menggunakan ARIMA, selanjutnya residu ARIMA dimodelkan menggunakan FTS Cheng. Peramalan hibrida ARIMA-FTS Cheng diperoleh dengan menjumlahkan hasil peramalan ARIMA dan FTS Cheng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hibrida ARIMA-FTS Cheng memiliki nilai MAPE pada data training sebesar 7,46?n pada data testing sebesar 4,57%. Dengan demikian, model hibrida ARIMA-FTS Cheng sesuai untuk meramalkan harga minyak mentah Indonesia.