ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh peristiwa teror bom di Kampung Melayu, Jakarta, pada 24 Mei 2017, terhadap abnormal return, cumulative abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode event study. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling pada sahamsaham yang terdaftar di indeks LQ-45 periode Februari s/d Juli 2017. Indeks tersebut dipilih karena liquid dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar sehingga dapat mewakili seluruh saham di Bursa Efek Indonesia.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu closing price saham harian dan trading volume activity saham  harian yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia dan Yahoo! Finance. Perhitungan expected return pada penelitian ini menggunakan model pasar (market model)
Pengujian dilakukan selama 111 hari, yaitu pada 14 Desember 2016 sampai 2 Juni 2017. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan jenis normalitas data dan uji Paired Samples t-Test untuk menguji perbedaan average abnormal return. Sedangkan perbedaan cumulative average abnormal return dan average trading volume activity diuji menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test.
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peristiwa teror bom Kampung Melayu pada Mei 2017 memiliki kandungan Informasi yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap average trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa teror bom. Namun demikian,  kandungan informasi yang ada tidak mampu mempengaruhi secara signifikan average abnormal return dan cumulative average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa teror bom.
 
Kata Kunci : Event Study, LQ-45, Return, Abnormal Return, Cumulative Abnormal Return, Trading Volume Activity, Market Model, Terorisme