Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap kinerja pasar. Pada penelitian ini, return saham digunakan untuk mengukur kinerja pasar sebagai variabel dependen. Kinerja keuangan perusahaan merupakan variabel independen yang diukur dengan beberapa proksi rasio keuangan yaitu Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Metode yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel adalah metode purposive sampling dan kemudian dilakukan uji asumsi klasik pada data menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai instrumen analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR dan ROE tidak berpengaruh terhadap return saham, sementara CAR berpengaruh positif terhadap return saham dan BOPO berpengaruh negatif terhadap return saham.

Kata kunci: kinerja keuangan, kinerja pasar, Loan to Deposit Ratio, Return on Equity, Capital Adequacy Ratio, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan return saham.